Latest news
Articles
Big Data против рыночных манипуляций: семь классических кейсов и алгоритмы их выявления в терабайтах данных
В статье мы систематизировали наиболее распространенные кейсы рыночной манипуляции на российском рынке — от простого манипулирования ценами до высокотехнологичных HFT-схем. Также мы подробно разобрали, какие источники данных и рассчитанные на их основе метрики позволяют эффективно выявлять такие нарушения. Материал будет полезен комплаенс-службам, подразделениям внутреннего контроля, риск-менеджерам банков и управляющих компаний. Он поможет перейти от реактивного отсеивания алертов к проактивному выявлению изощренных нарушений, снизить операционную нагрузку и минимизировать репутационные и регуляторные риски.
Practical experience of using AI to recognize fraud in the stock,
futures, and currency markets
The article describes a case study of creating an automated anti-fraud system that includes approximately 150 algorithms for detecting suspicious scenarios. Artificial intelligence was used both to fine-tune these algorithms and to tackle other project tasks. What challenges did you encounter, and in which anti-fraud tasks did artificial intelligence demonstrate the greatest effectiveness?
Internal controls in a credit institution
Automation of monitoring of suspicious transactions during brokerage services for bank clients in financial markets.
Credit institutions worldwide—including those in Russia—are increasingly using specialized systems for automated pattern recognition to detect suspicious transactions in the stock, futures, and currency markets. Which bank divisions can [...]
CIS-AUTRETECH-2021
From the generally accepted perspective, an ‘incident’ is often viewed as merely a misunderstanding, an unpleasant occurrence, or even a ‘collision.’ How do you define an incident in your terminology?
In the terminology of our system’s user manual, an incident is defined as a client’s activity—a combination of orders and transactions linked to time, market data, and news background—that can be interpreted by a court […]
CIS-AUTRETECH-2019
What prompted the need for this product?
Основная причина - ужесточение требований регуляторов во всем мире к повышению прозрачности банковских операций. Это не посто слова, это суммы гигантских штрафов. За последние 7 лет суммы этих штрафов, выплаченные банками США и Европы, превысили 320 миллиардов долларов США. И это тренд, который не закончится через пару лет. Ответом на эти колоссальные суммы штрафов стало появление на свет в 2015 году […]
