ПОКРЫВАЕМЫЕ РЫНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

  • акции, АДР, ETF
  • облигации
  • FX, драгметаллы
  • криптовалюты и цифровые активы
  • фьючерсы, опционы, свопы, РЕПО

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Биржевые и внебиржевые (OTC) площадки:
Россия, СНГ, Китай, Индия, арабские страны, LATAM, США, Европа

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛА

  • мониторинг активности в режиме, близком к реальному времени
  • сканирование каждой сделки и заявки несколькими десятками специализированных алгоритмов, умеющих распознавать  хищения и их сокрытие
  • анализ исторических данных за любой период
  • распознавание и анализ инцидентов в привязке к новостным лентам
  • встроенный Центр Расследований + кейс-менеджмент
  • библиотека более 80-ти правил распознавания подозрительных сценариев
  • возможность самостоятельно изменять параметры каждого алгоритма и добавлять свои правила
  • графическая визуализация, возможность видеть подозрительные сделки и заявки на ценовом графике
  • удобная выгрузка в Excel, pdf, системы BI
  • рассылка оповещений об инцидентах

МОДУЛЬ «ТАФС КОМПЛАЕНС»

Проверка в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие:

  • отмывание денежных средств через операции на фондовом, срочном и валютных рынках (>50 проверок)
  • 224-ФЗ критерии регулятора
  • манипулирование и инсайдерскую торговлю по международным стандартам (>50 проверок)
  • подозрительную деловую и финансовую репутацию
  • неявные взаимосвязи сотрудников и бенефициаров клиентов по их сделкам через связанные организации и правило 50%

МОДУЛЬ «ВНУТРЕННЕЕ МОШЕННИЧЕСТВО»

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОВЕРКИ НА ХИЩЕНИЯ

Проверка в режиме близком к онлайн каждой сделки и заявки клиента на правила, распознающие схемы, в которых произошли изменения в личных данных клиентов (email, телефон, и т.п.) в результате которых было реализовано:

  • хищения денежных средств Клиента через открытие и закрытие позиций по встречным заявкам
  • хищения денежных средств Клиента через участие в аукционах размещений
  • хищения через сделки со счетов Клиента по нерыночным ценам на внебиржевом рынке
  • отмывание денежных средств третьими лицами с использованием счетов Клиента
  • парковка позиций у Клиента
  • искусственное формирование завышенной переоценки позиции Клиента 
  • хищения через замаскированные внерыночные сделки со счетов Клиента в режиме анонимных торгов
  • хищения через снос «биржевого стакана» за счет средств Клиента с целью хищений
  • хищения через фронт-раннинг счетов Клиента
  • хищения в сговоре сотрудника и Клиента

ПРОВЕРКА ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТА ИНОЙ АНОМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ:

  • повышение активности в необычные даты
  • необычные инструменты для сделок 
  • необычное время заявок и сделок
  • необычное повышение активности без изменения размера открытой позиции
  • выставление заявок с подозрительных ip-адресов или гаджетов


СЕРВИС «БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВОВ КЛИЕНТА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»

  • автоматизированная проверка операций по счетам клиента по нескольким десяткам правил выявления подозрительной активности на финансовых рынках
  • формирование отчета для Клиента об отсутствии скрытых рисков по его счетам и активности на финансовых рынках

ОТЧЕТ ДЛЯ КЛИЕНТА

1. Операции Клиента прошли проверку через систему автоматизированного выявления подозрительной активности на финансовых рынках

2. Счета, остатки на счетах и сделки Клиента на финансовых рынках не участвовали и не использовались (намеренно или случайно) в схемах хищений или отмывания денежных средств

3. По счетам Клиента не обнаружена намеренная или случайная активность с признаками манипулирования и инсайдерской торговли

4. В личные данные Клиента не вносились изменения (email, номер телефона и т.п.)

5. По счетам Клиента не обнаружена иная аномальная или подозрительная активность


КЕЙСЫ

Заказчик входит в топ 5 российских крупнейших банков.

Приобретение лицензии ТАФС в 2019 году позволило Заказчику автоматизировать контроль собственных и клиентских операций на фондовом, срочном и валютном рынках:

  • для соблюдения требований 224-ФЗ, требований ЦБ РФ по предоставлению отчетности,
  • для соблюдения международных требований в области Market Abuse Regulation.

Приобретение лицензии ТАФС в 2021 году позволило Заказчику автоматизировать контроль собственных и клиентских операций на фондовом, срочном и валютном рынках:

  • в области внутреннего мошенничества (включая контроль хищений в результате изменений в личных данных клиентов, подмену имейлов, номеров телефонов и т.п.).

С момента установки системы ТАФС  Заказчик продлил расширенное использование АС ТАФС до декабря 2024 года.

ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ


НА ВХОДЕ

ТАФС демо-версия
  1. Хищения со стороны клиентов Банка на брокерском обслуживании по сделкам на финансовых рынках
  2. Сговор сотрудников банка, связанных с операциями на финансовых рынках (back-office, middle-office, трейдеры) и клиентов на брокерском обслуживании
  3. Парковки позиции и манипулирование рынком

Пилотное тестирование реализуется на виртуальной машине внутри контура Заказчика, без подключения ко внешним источникам / интернету

Покрытие:

  • акции, облигации, валюты
  • фьючерсы, опционы, свопы
Библиотека специализированных алгоритмов ТАФС
Каждая сделка / заявка обрабатывается несколькими десятками алгоритмов по внутреннему фроду

НА ВЫХОДЕ

  1. ID подозрительных собственных и брокерских сделок и биржевых поручений за 1 год
  2. ID сотрудников, вовлеченных в подозрительную активность
  3. ID подозрительных клиентов / контрагентов с описанием логики отнесения их к данной категории подозрительности
  4. Описание логики отдельных категорий выявленных инцидентов
  5. Таблицы неявных взаимосвязей и представлений по выявленным инцидентам в разрезах:
    • подозрительные сотрудники Заказчика
    • подозрительные клиенты на брокерском обслуживании
    • дочерние компании, на которые оформлены подозрительные сделки
  6. Выводы
  7. Рекомендации